I prezzi delle azioni statunitensi sono stati misti anche oggi, anche se il Nasdaq e il Russell 2000 hanno superato il Dow Jones Industrials. La volatilità implicita è rimasta invariata nel corso della giornata. I tassi del Tesoro USA a breve termine sono saliti con i futures sul Micro Yield a 2 anni in rialzo di circa 5,5 punti base, mentre i rendimenti a lungo termine sono rimasti pressoché stabili nella giornata. Lo strumento FedWatch del CME continua a mostrare una probabilità vicina al 70% di un aumento di 25 punti base del tasso target dei Fed Funds alla riunione del FOMC di marzo.
I mercati delle materie prime del CME sono stati di nuovo attivi, mentre i prezzi dei futures sul greggio WTI si sono avvicinati agli 80 dollari al barile e i prezzi dei futures sull'oro sono scesi di oltre il 2%. La volatilità implicita nelle opzioni dell'oro rimane relativamente bassa rispetto agli ultimi mesi, ma oggi abbiamo visto l'offerta delle Puts rispetto alle Calls, almeno secondo il 25 Delta Risk Reversal.
Il Dipartimento del lavoro dovrebbe rilasciare il suo rapporto sull'occupazione di dicembre domani mattina. L'Event Volatility Calculator di CME suggerisce che il mercato delle opzioni E-mini Nasdaq-100 sta prezzando un movimento maggiore di 180 punti nel prezzo dei futures E-mini Nasdaq-100 attribuibile al rilascio del numero di posti di lavoro. Questo strumento utilizza la struttura a termine della volatilità per cercare di stimare l'impatto sul prezzo dei futures che il mercato delle opzioni sta assegnando a un evento economico o al rilascio del numero. Abbiamo incluso un estratto dell'Event Volatility Calculator qui sotto, insieme a un grafico (come abbiamo fatto ieri) della curva di volatilità nelle opzioni E-mini Nasdaq-100 che illustra bene l'elevata volatilità implicita nelle opzioni che scadono domani rispetto alle scadenze più differite.
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