Punti Salienti del CME Group

Outlook sulla volatilità del CME Group

Dopo un'altra settimana con molti picchi di volatilità nei mercati finanziari e delle materie prime, abbiamo pensato di dare un'occhiata ai cambiamenti netti dei prezzi e della volatilità implicita ("vol") come facciamo spesso il venerdì utilizzando i dati QuikStrike.

Per il secondo giorno di fila i prezzi degli indici azionari USA sono diminuiti E la volatilità implicita nei mercati delle opzioni è diminuita. Come abbiamo accennato ieri, spesso vediamo la volatilità nelle opzioni che si rafforza in caso di calo dei prezzi.
Dopo aver toccato i massimi di 13 anni all'inizio della settimana, il prezzo del greggio WTI è finito al di sotto dei livelli di venerdì scorso. Anche la volatilità implicita nelle opzioni è scesa, ma rimane estremamente elevata rispetto ai livelli storici.
I rendimenti del Tesoro a 10 anni sono aumentati nel corso della settimana verso la riunione del FOMC della prossima settimana. La differenza tra i prezzi dei rendimenti Micro a 2 anni e a 10 anni è scambiata a circa 24 punti base.
I prezzi dei futures sui cereali del CME e la volatilità implicita rimangono storicamente alti, anche se la volatilità è scesa un po'.

source:https://www.cmegroup.com/newsletters/infocus/2022/03/another-volatile-week-in-review.html#key-takeaways

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