Buongiorno Traders ma sempre e soprattutto Opzionisti e buon inizio di settimana santa!
Mercati azionari in "pullback" ribassista? Così sembrerebbe dai grafici, ma, in realtà, questo è il caso del NASDAQ 100, come si vede chiaramente in Figura 2.
Ma il gemello S&P500 non sembra seguire la debolezza sui settori della tecnologia. Infatti Figura 1 ci mostra un mercato in cui addirittura si sta configurando un possibile "cross" rialzista tra media a 20 sedute e media a 200 giorni.
Ergo: grande confusione sui prezzi e sui loro posizionamenti rispetto alle medie. Sulla volatilità invece vediamo una decisa decelerazione. Le due volatilità storiche che seguiamo, quella a 20 sedute e quella a 100, ci presentano un S&P in decisa contrazione di vola e un NASDAQ che potrebbe rimbalzare sulla 100.
La volatilità implicita, il pricing degli operatori sulla "paura", ci evidenzia questi dati: VIX a 21,16 punti percentuali venerdì in discesa dai massimi di mercoledì e VXN a 28 punti anch'esso in discesa.
Via libera quindi allo SPREAD MARKET NEUTRAL tra i due indici USA, S&P e NASDAQ, proponendovi 2 trades, un CALL e un PUT da impostare su CW e OPZIONI.
Dal mio Report Settimanale che pubblico su TREND-ONLINE in collaborazione con UNICREDIT:
1) BUY CALL su S&P e 2) BUY PUT su NASDAQ
Performance YTD sull'OPTIONS TRADIN PLAN DTO che seguo per scrivere il REPORT siamo a +21,81%! Buona Pasqua e Good Options Trading everybody da Luca Stellato