Il punto con il CME
Ancora una volta, i prezzi delle azioni statunitensi hanno faticato a trovare una direzione chiara ieri, mentre i mercati tenevano d'occhio le tensioni tra Stati Uniti, Cina e Taiwan durante la visita del presidente della Camera, Nancy Pelosi, a Taiwan. Dopo un sell-off nel corso della sessione di trading, i prezzi delle azioni hanno chiuso in ribasso, vicino ai livelli più bassi della giornata. La volatilità implicita nei mercati delle opzioni sugli indici azionari del CME è aumentata con la rottura dei prezzi.
In altri mercati, i rendimenti del Tesoro USA sono saliti oggi. Secondo i futures Micro Treasury Yield del CME, i rendimenti sono aumentati come segue:
2 anni: +16,8 punti base
5 anni: +18,8 punti base
10 anni: +13,6 punti base
30 anni: +10,7 punti base
Con questa mossa, il 2 anni rende ora circa 32,5 punti base in più rispetto al 10 anni.
Infine, anche i prezzi dei futures sul greggio WTI hanno oscillato durante la giornata, ma sono rimasti poco variati. Questa azione sui prezzi precede l'annuncio previsto per domani al termine della riunione dell'OPEC sui suoi piani di produzione di petrolio. Lo strumento OPEC Watch del CME, che cerca di prevedere la probabilità di una determinata azione dell'OPEC in base al prezzo delle opzioni sul greggio WTI, suggerisce che l'esito più probabile della riunione dell'OPEC è il "mantenimento dell'aumento della produzione" (87,7%). Inoltre, il calcolatore di volatilità degli eventi del CME suggerisce che il mercato delle opzioni sta valutando un movimento di circa 3,55 dollari al barile in entrambe le direzioni del prezzo dei futures sul greggio WTI come risultato della decisione dell'OPEC. Ciò si basa sulla struttura a termine della volatilità delle opzioni sul greggio WTI, che abbiamo illustrato con il grafico QuikStrike qui sotto. Come si può notare, la volatilità delle opzioni con scadenza venerdì è sostanzialmente più alta rispetto alle scadenze più lontane.
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