Punti chiave con Giacomo Buzzoni

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I mercati finanziari e delle materie prime del CME Group sono stati scambiati in ampie fasce anche oggi, mentre il mercato continua a valutare il potenziale impatto che le sanzioni imposte alla Russia potrebbero avere sui prezzi di diversi beni.

I prezzi delle azioni hanno fluttuato all'inizio della giornata, hanno trascorso la maggior parte del giorno in rosso, ma si sono ripresi nel mercato contante vicino alla fine mista
I prezzi dei futures sul greggio WTI sono saliti di circa il 4,5%.
I rendimenti del Tesoro USA sono scesi
Il prezzo dei futures sull'oro è salito di circa l'1% ed è stato scambiato di nuovo sopra i 1.900 dollari
Se torniamo indietro di 5 anni fino al 2017, l'attuale volatilità implicita in questo periodo dell'anno è scambiata vicino agli alti livelli che abbiamo visto in quasi tutte le classi di attività del CME. Dalle azioni, all'Ags, ai tassi di interesse, il mercato delle opzioni continua a prezzare le aspettative per movimenti di prezzo relativamente grandi.

Lo strumento FedWatch del CME, che mostrava oltre il 90% di possibilità di un aumento dei tassi di 50 punti base alla riunione del FOMC di marzo solo un paio di settimane fa, ora prevede il 93% di possibilità di un aumento di 25 punti base in quella riunione, dal 76% alla chiusura di venerdì.

Infine, i mercati dei futures sui cereali del CME hanno visto un drammatico aumento dei prezzi oggi: il grano è salito di quasi il 9%, il mais di oltre il 5% e i semi di soia di quasi il 3,5%. Utilizzando QuikStrike, abbiamo tracciato un grafico della volatilità implicita e del prezzo per il contratto di aprile risalendo al 2016. La linea verde brillante in ogni grafico rappresenta i livelli attuali (2022) ed è una bella illustrazione di quanto entrambe le misure siano attualmente elevate.