Il punto con il CME
Sia i prezzi delle azioni statunitensi che i rendimenti dei Treasury sono saliti oggi in vista della pubblicazione dell'IPC di domani e della riunione del FOMC di mercoledì. A causa delle ferie, la sezione Key Takeaways sarà abbreviata oggi e domani, ma volevamo mostrare la volatilità del mercato delle opzioni E-mini S&P 500 in vista di questi eventi economici.
Come si può vedere dal grafico QuikStrike della curva di volatilità implicita delle opzioni E-mini S&P 500, le scadenze dei prossimi giorni sono scambiate a livelli estremamente elevati rispetto alle scadenze più lontane. Le opzioni che scadono domani dopo la pubblicazione dell'IPC di novembre sono scambiate a una volatilità implicita di quasi il 60%, mentre quelle che scadono venerdì sono scambiate a meno del 15%, sottolineando la potenziale importanza dei prossimi eventi economici.