Punti Salienti con il CME Group

Il CPI di attuale, riflette il più alto tasso di inflazione che abbiamo visto dal 1982. I rendimenti del Tesoro sono balzati drammaticamente sulla notizia e i prezzi delle azioni, che erano solo leggermente più bassi per la maggior parte della giornata, hanno venduto nelle ultime ore di trading. L'anticipazione del mercato di un aumento più aggressivo dei tassi di interesse della Federal Reserve si è riflessa nei contratti futures sui Fed Funds del CME Group. Alcuni movimenti di prezzo includono:

I micro futures sul rendimento del Tesoro a 2 anni sono saliti di 28 punti base
Secondo quei micro futures sul Tesoro, la curva dei rendimenti si è appiattita oggi mentre il 30 anni è salito "solo" di 9 punti base
Lo strumento di Fedwatch del gruppo di CME ora sta prezzando in una probabilita quasi 100% di un aumento di 50 punti di base nel relativo tasso obiettivo dei fondi della Fed alla riunione di marzo; su da appena 24% ieri.
I futures E-mini Nasdaq-100 sono scesi di quasi il 2% e i futures E-mini S&P 500 di circa l'1,5%.
La volatilità implicita nei mercati delle opzioni azionarie del CME è aumentata oggi, ma rimane ben al di sotto dei livelli elevati che abbiamo visto durante la volatilità del mercato azionario di gennaio. Ancora, la volatilità implicita a 30 giorni nelle opzioni E-mini Nasdaq-100 è scambiata al di sopra di una deviazione standard rispetto agli ultimi 12 mesi.

Quindi, come continuiamo a dire quest'anno, se state cercando volatilità, non cercate oltre l'inizio del 2022, perché continueremo a vedere una volatilità guidata dall'inflazione in diversi prodotti di CME Group.