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03 settembre 2022 • 90 visualizzazioni

CCI - Commodity Channel Index

Strumento per identificare zone di ipercomprato/ipervenduto

Il Commodity Channel Index, CCI, è uno strumento che racchiude contemporaneamente in sé i pregi degli oscillatori e degli indicatori.

Gli oscillatori sono molto adatti per evidenziare delle zone di eccesso dei prezzi (ipercomprato/ipervenduto) dove il trader può intervenire per aprire le sue posizioni.

Gli indicatori invece, individuano divergenze di prezzo, cioè tutte quelle situazioni, rialziste o ribassiste, dove all’andamento dei prezzi non corrisponde un pari comportamento dell’indicatore.


CCI - Commodity Channel Index


Interpretazione:

L'indicatore graficamente si presenta con una linea di colore grigio e i suoi valori non sono compresi in una fascia predeterminata da due linee orizzontali. Il CCI può muoversi su valori al di sopra o al di sotto dello zero.

In questo modo circa il 70/80% dei valori che assume il Commodity Channel Index ricade entro l’intervallo -100/+100.

Con questo strumento possiamo individuare delle fasce di ipercomprato / ipervenduto nel momento in cui il CCI si spinge oltre la soglia. La fascia compresa tra -100 e + 100 è detta zona neutra; indicando una neutralità del trend di mercato. Il CCI, come altri strumenti di analisi tecnica, si limita a generare segnali di allerta che servono a rafforzare le indicazioni di entrata derivanti da altri indicatori.

Il Commodity Channel Index può essere utilizzato per analizzare non solo il mercato delle commodities, ma trova particolare efficacia anche applicato ad azioni, indici e valute.


Come si calcola il CCI:

Per calcolare il CCI si confronta il prezzo attuale con una media mobile di un periodo prefissato e lo si normalizza utilizzando un divisore basato sulla deviazione media. Procedimento di calcolo:

Si calcola il typical price (TP)

Si calcolata la media mobile semplice a 'n' periodi del typical price (SMATP)

Si calcola la deviazione media. Prima si procede a determinare il valore assoluto della differenza tra la SMATP dell’ultimo periodo ed il typical price per ognuno degli 'n' periodi passati. Successivamente si sommano tutti questi valori assoluti e si divide per 'n'. In tal modo si ottiene la deviazione media.


Formula:

Il CCI è dato dalla formula


(TP – SMATP) / (0,015 * dev. media)


La costante 0,015 nel calcolo del CCI fa assumere all’indicatore le vesti di un oscillatore attorno alla linea mediana dello zero.


Riassunto:

Il CCI restituisce ottimi segnali di allerta e dà il meglio di sé quando viene applicato a strumenti finanziari molto liquidi e su time frame elevati.

Si tratta di uno strumento di analisi sicuramente molto stabile in qualunque situazione di mercato e molto efficace sia nell’individuare zone di ipercomprato/ipervenduto, sia nel segnalare zone di eccesso dei prezzi (ipercomprato/ipervenduto), sulle quali intervenire una volta che siano confermate da altri strumenti di analisi.


Tutorial:

Per modificare i parametri dell’indicatore CCI: Indicatori -> Aggiungi un indicatore -> CCI -> impostazioni rotellina

Parametri: 

Periodo: E’ possibile modificare il periodo di calcolo dell’indicatore

Level Value: modifica l’ampiezza dell’intervallo

Zero color: indica il colore della linea dello Zero

Colore ipercomprato/ipervenduto: modifca il colore dei due livelli estremi dell’intervallo.

Spessore linea: cambia lo spessore delle due linee ipercomprato/ipervenduto



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