UPNDW
Qui troverai tutte le comunicazioni, le novità della piattaforma e le notizie di trading e di finanza pubblicate da UPNDW.

03 settembre 2022 • 106 visualizzazioni

ROC - Rate Of Change

Come si misura il tasso di cambio del prezzo tra determinati intervalli di tempo

Tra le basi dell’analisi tecnica tradizionale troviamo l’indicatore ROC (Rate Of Change).

Questo indicatore misura il tasso di cambio del prezzo che intercorre tra due determinati intervalli temporali. Rientra nella categoria degli indicatori del “momentum“.

Si basa su una semplice formula matematica e il suo utilizzo è pratico e veloce. Il ROC è in grado di fornire segnali per operare.

L’indicatore Rate Of Change, tasso di cambio, misura la differenza di prezzo che si verifica in un asset quando si prendono in considerazione due periodi temporali diversi.

In base alla differenza, se più o meno ampia, il trader riuscirà a trarre delle indicazioni utili per operare.


ROC - Rate Of Change


Interpretazione:

Il ROC, non è un oscillatore, di conseguenza il suo valore non è compreso tra in un intervallo prestabilito.

Il valore prodotto dal calcolo del tasso di cambio si esprime in termini percentuali l’ ROC prende il nome di indicatore percentuale. Per avere un termine di paragone sarà quindi necessario analizzare le serie storiche dello strumento e verificarne lo scostamento tra i livelli. 

Il punto di riferimento per l’analisi è rappresentato dallo zero. Sopra questo livello, per norma generale, il Trend avrà una spinta rialzista; al contrario, ci si aspetterà un trend ribassista.

E’ un indicatore di facile lettura ma può presentare dei falsi segnali.


Formula completa:


Roc = [(P-Pn)/Pn]*100


P = Prezzo relativo l’ultima chiusura

Pn = Prezzo della chiusura di n periodi precedenti


Il tutto, viene poi moltiplicato per 100 al fine di ottenere un valore in termini percentuali.


Che periodo utilizzare?

Sono consigliati i seguenti parametri in base al tipo di operatività che si vuole adottare:

Operatività di breve periodo: n=12

Operatività di lungo periodo: n=25


I 5 aspetti fondamentali dell’ROC.

Misuratore di velocità

il ROC è una linea che si muove sopra e sotto lo zero: più è ripida la linea, maggiore sarà la forza del Trend in corso. Dal momento che i prezzi salgono e scendono di continuo, avere un indicatore che misura la forza e l’intensità di questi cambi repentini è un ottimo modo per conoscere il mercato a fondo. Per questo motivo, il ROC misura proprio la velocità con la quale il prezzo tende a muoversi.

Aspetto cruciale del ROC è il valore centrale, ovvero lo zero. Come anticipato, non avendo ulteriori riferimenti (minimo o massimo) ma potendo fluttuare senza limiti nel grafico, il nostro perno sarà proprio il valore zero. Maggiore sarà la distanza tra la linea del ROC e lo zero e maggiore sarà la forza del Trend, al rialzo o al ribasso.


Segnali di forza/debolezza:

Ecco l’aspetto di maggior interesse per il Trader: la capacità del ROC di generare segnali di forza o debolezza in tempo reale.

Segnale di forza: quando il ROC incrocia lo zero verso l’alto

Segnale di debolezza: quando il ROC incrocia lo zero verso il basso

Trattandosi del valore-chiave, operare in queste condizioni di mercato sarà potenzialmente vantaggioso e profittevole.


Attenzione ai falsi Segnali

Nel caso del ROC, il punto debole è rappresentato dalla mancanza di limiti che ne delimitano il valore. Infatti, come abbiamo visto è un indicatore percentuale e non un oscillatore. Ne deriva che se non prestiamo attenzione ai valori passati rischiamo di entrare a mercato con il Timing sbagliato, oppure di affidarci ad un Segnale che verrà poi smentito dall’effettivo andamento del prezzo.


Le divergenze

Riconoscere le divergenze è un ottimo modo per operare con l’indicatore ROC. Quando un Trend è rialzista ma il ROC inizia a scendere, molto probabilmente stiamo assistendo ad una inversione del Trend in corso. Allo stesso modo, con i prezzi in discesa ma con il ROC che tende a stabilizzarsi verso lo zero, sarà facile presumere la fine del trend ribassista.


Riassunto:

Misura la differenza di prezzo che si verifica in un asset quando si prendono in considerazione due periodi temporali diversi.

il ROC è una linea che si muove sopra e sotto lo zero: più è ripida la linea, maggiore sarà la forza del Trend in corso.

I segnali generati dal ROC sono essenzialmente due:

Incrocio al rialzo o al ribasso del valore zero

Divergenza tra indicatore e prezzo

E’ un indicatore di facile lettura ma può presentare dei falsi segnali.


Tutorial: come aggiungere l'indicatore ROC:

Indicatori -> ROC, Rate of Change

Per aprirne le impostazioni: indicatori -> impostazioni

Parametri:

Input: base di calcolo dell'indicatore

Periodo: periodo di calcolo delle medie del ROC

Come per ogni indicatore di UPNDW è possibile modificarne l’aspetto visivo:

Serie:

Colore: si può decidere il colore rialzista e ribassista della linea.

Sile linea: l’indicatore rappresenta di default una linea solida, possiamo cambiarne lo stile, lo spessore e la modalità di colorazione.

Marcatore: possiamo aggiungere all’indicatore: Nome, Etichetta nome, Sfondo dell’etichetta nome, etichetta valore, sfondo valore.




Altro nella sezione Indicatori
Indicatori
Un indicatore per misurare la volatilità dello strumento
UPNDW
Indicatori
Indicatore che permette di individuare le zone dove si è verificato un gap di prezzo
UPNDW
Indicatori
L'indicatore contenente un gruppo di EMA preimpostate per il lungo periodo
UPNDW
Indicatori
L'indicatore contenente un gruppo di EMA preimpostate per il breve periodo
UPNDW
Indicatori
Come individuare le fasi di eccesso del mercato
UPNDW
Indicatori
Strumento per identificare zone di ipercomprato/ipervenduto
UPNDW
Indicatori
Come determinare con precisione i movimenti di prezzo degli asset
UPNDW
Indicatori
Le nuvole giapponesi nel trading
UPNDW
Indicatori
Come valutare la forza di un movimento o di una tendenza
UPNDW
Indicatori
Indicatore che può essere usato per identificare aspetti generali di un trend
UPNDW
Indicatori
Un indicatore per determinare un periodo di consolidamento o assestamento del mercato
UPNDW
Altro dall'autore UPNDW
Indicatori
Un indicatore per misurare la volatilità dello strumento
UPNDW
Indicatori
Indicatore che permette di individuare le zone dove si è verificato un gap di prezzo
UPNDW
Indicatori
L'indicatore contenente un gruppo di EMA preimpostate per il lungo periodo
UPNDW
Indicatori
L'indicatore contenente un gruppo di EMA preimpostate per il breve periodo
UPNDW
Indicatori
Come individuare le fasi di eccesso del mercato
UPNDW
Indicatori
Strumento per identificare zone di ipercomprato/ipervenduto
UPNDW
Indicatori
Come determinare con precisione i movimenti di prezzo degli asset
UPNDW
Indicatori
Le nuvole giapponesi nel trading
UPNDW
Indicatori
Come valutare la forza di un movimento o di una tendenza
UPNDW
Indicatori
Indicatore che può essere usato per identificare aspetti generali di un trend
UPNDW
Indicatori
Un indicatore per determinare un periodo di consolidamento o assestamento del mercato
UPNDW
UPNDW Conversations
Paolo Serafini analizza le azioni maggiormente capitalizzate del mercato italiano
UPNDW
UPNDW Conversations
Jacopo Marini spiega come individuare cicli e sotto cicli su un grafico e iniziare a ragionare in termini di prezzo e tempo
UPNDW
UPNDW Conversations
Paolo Serafini analizza i future americani in questo momento storico
UPNDW
UPNDW Conversations
Eugenio Benetazzo spiega cosa è successo a Terra/Luna
UPNDW
UPNDW Conversations
Jacopo Fiaschini di Vontobel spiega le varie tipologie di Certificati a Leva
UPNDW
UPNDW Conversations
Paolo Serafini analizza i mercati mondiali con particolare attenzione ai momenti di volatilità presenti
UPNDW
UPNDW Conversations
Eugenio Benetazzo spiega quali sono le Blockchain emergenti e quelle in difficoltà
UPNDW
UPNDW Conversations
Eugenio Benetazzo spiega cosa sta accadendo alla seconda blockchain più famosa al mondo.
UPNDW
UPNDW Conversations
Jacopo Fiaschini di Vontobel spiegherà gli innumerevoli payoff all'interno della macrocategoria dei Certificati d'Investimento.
UPNDW
UPNDW Conversations
Paolo Serafini affronta i mercati nella loro complessità del momento, dando una sua visione di questo periodo storico.
UPNDW
UPNDW Conversations
Jacopo Fiaschini di Vontobel ci propone una panoramica delle varie tipologie di certificati, dagli strumenti a leva a quelli di investimento.
UPNDW