ROC - Rate Of Change

Tra le basi dell’analisi tecnica tradizionale troviamo l’indicatore ROC (Rate Of Change).

Questo indicatore misura il tasso di cambio del prezzo che intercorre tra due determinati intervalli temporali. Rientra nella categoria degli indicatori del “momentum“.

Si basa su una semplice formula matematica e il suo utilizzo è pratico e veloce. Il ROC è in grado di fornire segnali per operare.

L’indicatore Rate Of Change, tasso di cambio, misura la differenza di prezzo che si verifica in un asset quando si prendono in considerazione due periodi temporali diversi.

In base alla differenza, se più o meno ampia, il trader riuscirà a trarre delle indicazioni utili per operare.

Interpretazione:

Il ROC, non è un oscillatore, di conseguenza il suo valore non è compreso tra in un intervallo prestabilito.

Il valore prodotto dal calcolo del tasso di cambio si esprime in termini percentuali l’ ROC prende il nome di indicatore percentuale. Per avere un termine di paragone sarà quindi necessario analizzare le serie storiche dello strumento e verificarne lo scostamento tra i livelli. 

Il punto di riferimento per l’analisi è rappresentato dallo zero. Sopra questo livello, per norma generale, il Trend avrà una spinta rialzista; al contrario, ci si aspetterà un trend ribassista.

E’ un indicatore di facile lettura ma può presentare dei falsi segnali.

Formula completa:

Roc = [(P-Pn)/Pn]*100

P = Prezzo relativo l’ultima chiusura

Pn = Prezzo della chiusura di n periodi precedenti

Il tutto, viene poi moltiplicato per 100 al fine di ottenere un valore in termini percentuali.

Che periodo utilizzare?

Sono consigliati i seguenti parametri in base al tipo di operatività che si vuole adottare:

Operatività di breve periodo: n=12

Operatività di lungo periodo: n=25

I 5 aspetti fondamentali dell’ROC.

Misuratore di velocità

il ROC è una linea che si muove sopra e sotto lo zero: più è ripida la linea, maggiore sarà la forza del Trend in corso. Dal momento che i prezzi salgono e scendono di continuo, avere un indicatore che misura la forza e l’intensità di questi cambi repentini è un ottimo modo per conoscere il mercato a fondo. Per questo motivo, il ROC misura proprio la velocità con la quale il prezzo tende a muoversi.

Aspetto cruciale del ROC è il valore centrale, ovvero lo zero. Come anticipato, non avendo ulteriori riferimenti (minimo o massimo) ma potendo fluttuare senza limiti nel grafico, il nostro perno sarà proprio il valore zero. Maggiore sarà la distanza tra la linea del ROC e lo zero e maggiore sarà la forza del Trend, al rialzo o al ribasso.

Segnali di forza/debolezza:

Ecco l’aspetto di maggior interesse per il Trader: la capacità del ROC di generare segnali di forza o debolezza in tempo reale.

Segnale di forza: quando il ROC incrocia lo zero verso l’alto

Segnale di debolezza: quando il ROC incrocia lo zero verso il basso

Trattandosi del valore-chiave, operare in queste condizioni di mercato sarà potenzialmente vantaggioso e profittevole.

Attenzione ai falsi Segnali

Nel caso del ROC, il punto debole è rappresentato dalla mancanza di limiti che ne delimitano il valore. Infatti, come abbiamo visto è un indicatore percentuale e non un oscillatore. Ne deriva che se non prestiamo attenzione ai valori passati rischiamo di entrare a mercato con il Timing sbagliato, oppure di affidarci ad un Segnale che verrà poi smentito dall’effettivo andamento del prezzo.

Le divergenze

Riconoscere le divergenze è un ottimo modo per operare con l’indicatore ROC. Quando un Trend è rialzista ma il ROC inizia a scendere, molto probabilmente stiamo assistendo ad una inversione del Trend in corso. Allo stesso modo, con i prezzi in discesa ma con il ROC che tende a stabilizzarsi verso lo zero, sarà facile presumere la fine del trend ribassista.

Riassunto:

Misura la differenza di prezzo che si verifica in un asset quando si prendono in considerazione due periodi temporali diversi.

il ROC è una linea che si muove sopra e sotto lo zero: più è ripida la linea, maggiore sarà la forza del Trend in corso.

I segnali generati dal ROC sono essenzialmente due:

Incrocio al rialzo o al ribasso del valore zero

Divergenza tra indicatore e prezzo

E’ un indicatore di facile lettura ma può presentare dei falsi segnali.

Tutorial: come aggiungere l'indicatore ROC:

Indicatori -> ROC, Rate of Change

Per aprirne le impostazioni: indicatori -> impostazioni

Parametri:

Input: base di calcolo dell'indicatore

Periodo: periodo di calcolo delle medie del ROC

Come per ogni indicatore di UPNDW è possibile modificarne l’aspetto visivo:

Serie:

Colore: si può decidere il colore rialzista e ribassista della linea.

Sile linea: l’indicatore rappresenta di default una linea solida, possiamo cambiarne lo stile, lo spessore e la modalità di colorazione.

Marcatore: possiamo aggiungere all’indicatore: Nome, Etichetta nome, Sfondo dell’etichetta nome, etichetta valore, sfondo valore.