Il punto con il CME
Ieri i prezzi delle azioni statunitensi sono tornati a salire, i rendimenti del Tesoro sono scesi e la maggior parte delle valute ha guadagnato rispetto al dollaro USA nei mercati finanziari del CME Group. I movimenti dei prezzi dei futures sui tassi d'interesse e sulle valute sono stati abbastanza significativi e abbiamo pensato che valesse la pena di segnalarli:
VARIAZIONE NETTA GIORNALIERA:
Rendimento micro a 2 anni -5 punti base
Rendimento micro a 5 anni -16,5 punti base
Rendimento micro a 10 anni -15,5 punti base
Rendimento micro a 30 anni - 11,3 punti base
VARIAZIONE NETTA GIORNALIERA
Dollaro australiano +1,4%
CAD +.8%
Euro FX +,9%
Sterlina britannica 1,7%
A fronte di movimenti di prezzo piuttosto significativi, la volatilità è diminuita sia nel mercato delle valute che in quello dei tassi d'interesse. I due grafici sottostanti sono estratti dallo strumento CVOL del CME e mostrano la volatilità implicita in questi due mercati. Questa funzione di CVOL aggrega la volatilità delle principali valute del CME e dei Treasury a 2, 5, 10 e 30 anni, ponderata in base all'interesse aperto a diversi strike. Come si può notare, la volatilità di entrambe le classi di attività è diminuita nelle ultime due sessioni di trading.
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